Șoimii cu coadă roșie își construiesc cuiburile prin colectarea și combinarea ramurilor cu grosime de 1/2 inci și lungi de 2 până la 3 picioare. Șoimii cu coadă roșie formează, în general, cuiburi în partea de sus a copacilor, alături de trunchiurile lor, sau pe coridoare de stâncă și în structuri înalte fabricate de om.
Perechile de șoim roșu își creează cuiburile la începutul sezonului de cuibărit, care începe după procesul de curtare la sfârșitul iernii și începutul primăverii. Multe perechi de șoimă refacă cuiburile vechi pe care le-au construit în anii anteriori sau care au fost abandonați de alte perechi. Atât șoimii masculi, cât și femelele participă la construirea cuiburilor.Locurile de cuibărit variază foarte mult în funcție de habitatul local. Șoimii cu coadă roșie preferă să-și construiască cuiburile în aer liber, ceea ce le oferă o bună vedere asupra pământului înconjurător. În pădure acest lucru înseamnă că șoimii cu coadă roșie în general cuibăresc pe vârfurile copacilor înalți. În zonele mai deschise, șoimii pot cuibui pe copaci în câmpuri deschise, colțuri de stâncă, stâlpi telefonici și chiar turnuri de apartamente în unele zone urbane. Șoimii cu șezut roșu își pot abandona locul de cuibărit dacă sunt deranjați la începutul procesului de cuibărit.
Șoimii roșii petrec aproximativ patru până la șapte zile construindu-și cuiburile. Dupa completarea structurii ramurii, se asaza cuibul cu coaja, vegetatia uscata si frunzele proaspete pentru a crea un mediu moale, cald pentru tineri. Femelele au apoi ouă până la cinci ouă, pe care perechea le incubează la rândul lor timp de aproximativ 30 de zile.
