Selectat pentru centrul său de afaceri și centru de transport maritim, Albany a devenit capitala statului New York în 1797. La confluența râurilor Hudson și Mohawk, Albany se afla la capătul văii Hudson River și critică pentru comerțul cu blănuri din New York.
Albany a fost fondat ca un post de tranzacționare numit Fort Orange în 1624 și a fost închiriat ca oraș din Albany în 1686. Primul recensământ național în 1790 a înscris Albany ca al 19-lea cel mai mare oraș din Statele Unite, cu o populație de 3498, în timp ce New Orașul York a fost listat ca cel mai mare oraș din stat și din țară.
Orașul a fost punctul de plecare pentru Planul de Uniune al Albaniei. Acolo a fost hotărât să plaseze coloniile britanice nord-americane sub un guvern centralizat. Planul a fost adoptat în 1754 de către reprezentanții a șapte colonii. Deși nu a fost executată niciodată, a fost prima încercare semnificativă de a concepe coloniile ca fiind un colectiv unificat sub un singur guvern. În timpul războiului revoluționar, Albany a servit drept centru de aprovizionare și de planificare militară pentru armata colonială. Saratoga din apropiere a fost locul unei bătălii centrale în război.
După ratificarea Constituției, în 1787, Albany a fost unul dintre cele trei orașe care a servit ca capital de stat provizoriu, alături de Kingston și New York, până în 1797, când legiuitorul din New York a stabilit Albania drept capital permanent.
