Megyn Kelly a avut doi soți. Ea și primul ei soț, Daniel Kendall, au divorțat în 2006 și sa căsătorit cu Douglas Brunt în 2008. Ea și dl Brunt au trei copii.
Megyn Kelly este avocat și gazdă a "Dosarului Kelly" din FOX News Channel. Sa căsătorit cu Dr. Kendall, anestezist, în 2001, și cei doi s-au căsătorit de aproape cinci ani. Cuplul nu avea copii.
La 1 martie 2008, doamna Kelly sa căsătorit cu Douglas Brunt, un director de securitate pe Internet pe care la întâlnit la o întâlnire nevăzută. Aveau un fiu în 2009, o fiică în 2011 și un alt fiu în 2013.
